預期與貿易在證券交易所

平均收入為大小僅與華爾街交易的收益率可比傳統的賭場。 聰明人早已認識到，一個人不能永遠依靠你的運氣和使用已經開始 統計方法 ，以獲得其盈利的穩定性。

賭場得到數額巨大，因為“概率”，或者換句話說，遊戲的期望是對賭房子的一側。 而不管是哪個遊戲的參與，遲早賭場會獲勝。 賭場的利潤增長甚至更快，如果遊戲的範圍是那些導致相對快速的時期 - 輪盤，骰子或更多的卡。

我認為，任何交易者在解決這三個最重要的目標所必需的工作取得成功：

1.確保成功的交易數量超過不可避免的錯誤和失算。

2.自定義您的交易系統，以便有機會獲得盡可能是可能的。

3.為了實現其業務的穩定的積極成果。

在這裡，我們的工作貿易商，很好的幫助可以預期。 該術語在概率論的關鍵之一。 它可以被用來給一個平均估計一些隨機值。 隨機變量的數學期望，像重心，如果我們設想所有可能的概率點使用不同的質量。

至於交易策略，以評估其有效性經常使用的利潤（或虧損）的期望。 此參數確定為收益的產品和損失指定的級別和他們的出現概率的總和。 例如，制定交易策略建議所有交易的37％，將帶來利潤，其餘的 - 63％ - 將無利可圖。 與此同時，成功交易的平均收入為$ 7，平均損失等於1.4美元。 我們計算這種系統的交易的期望：

MO = 7×0.37 +（0.63×（-1.4））= 2.59 - 0.882 1.708 =

這個數字是什麼？ 它說，按照系統的規則，我們平均會收到1708美元，每個封閉交易。

因為得到 的評價 大於零，這樣的系統可以完全用於實際工作。 如果計算接收負的期望的結果，它已經在談論的平均損失，這種貿易將導致毀滅。

每次交易利潤的量還可以表示和 所述相對值 中的％形式。 例如：

• 收入為1交易的比例 - 5％;
• 成功的交易操作的百分比 - 62％;
• 每次交易1損失百分比 - 3％;
• 虧損交易的百分比 - 38％;

在這種情況下，期望量（5％×62％ - 3％×38％）/ 100 =（310％ - 114％）/ 100 = 1.96％。 也就是說，平均交易帶來的1.96％。

它可以開發一個系統，儘管失去交易的盛行會給一個積極的結果，因為它的MO> 0。

然而，一些預期。 這是很難做，如果系統給出非常小的交易信號。 在這種情況下，會產生相當於 銀行利息。 讓每個操作提供平均只有0.5美元，但如果系統需要每年1000操作？ 這是在一個相對較短的時間很嚴重的金額。 它遵循邏輯，一個好的交易系統的另一個特點，可以認為是一個短期的保持位置。

如果你想更深入的了解機會的數學，看什麼條件期望， 置信區間 ，以及其他有趣的工具，我們建議您閱讀的書“統計交易商”（作者S.Bulashev）。 誰知道，也許交通混亂貨幣看完書後，會告訴你只是一個更高的訂單...